Сравнение MGAFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MGAFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.88% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и TSAIX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MGAFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MGAFX
TSAIX
Сравнение MGAFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.28 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и TSAIX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и TSAIX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -34.58% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.72% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -28.28% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -34.58% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.52% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.96% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.71% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и TSAIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) составляет 4.99%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.34% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.26% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 17.32% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.20% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.62% | -3.53% |