PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGAFX с MHELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MGAFX returned 10.79%/yr vs 9.08%/yr for MHELX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGAFX charges 0.48%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции MHELX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.08% соответственно.

MGAFX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.82%
1 год
23.17%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.79%

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGAFX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		10.62%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between MGAFX and MHELX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MGAFX and MHELX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MBAPXMGAFX с MCONXMGAFX с MMSIXMGAFX с MVIAXMGAFX с MIIAXMGAFX с MMDEXMGAFX с MPLIX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с PALDXMHELX с MHEFXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

MGAFX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.15

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.03

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.86

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

16.42

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.33

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и MHELX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGAFXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-61.24%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.52%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-30.81%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-32.01%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-39.02%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-12.93%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.51%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и MHELX

Текущая волатильность для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) составляет 3.15%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGAFXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.69%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

15.28%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

19.26%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

21.01%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

20.97%

-6.85%

Сравнение комиссий MGAFX и MHELX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и MHELX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности MHELX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.04%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

MGAFX and MHELX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.69%) compared to MGAFX (3.15%). In terms of maximum drawdown, MGAFX dropped -28.63% vs MHELX's -61.24%.

MGAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGAFX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор