PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGAFX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGAFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		-1.01%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.40% соответственно.

MGAFX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.81%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MIIAXMGAFX с MMSIXMGAFX с MMDEXMGAFX с MCONXMGAFX с MPLIXMGAFX с MBAPXMGAFX с IOEZX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MGAFX и AAAAX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio

Доходность на риск

MGAFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.11

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.91

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

10.22

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между MGAFX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и AAAAX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.48%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и AAAAX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGAFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-40.47%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-9.55%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-22.62%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-29.41%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-3.53%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.89%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.79%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и AAAAX

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGAFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.27%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.26%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.62%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.19%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

12.66%

+1.43%