PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGA с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGA с GSST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGA (Magna International Inc.) is a stock, while GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, MGA returned -4.62%/yr vs 3.75%/yr for GSST. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MGA и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magna International Inc. (MGA) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGA показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.55%.

MGA

1 день
0.06%
1 месяц
15.36%
С начала года
29.87%
6 месяцев
39.84%
1 год
94.42%
3 года*
14.53%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
8.67%

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.61%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGA и GSST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGA
Magna International Inc.		29.87%33.72%-26.29%8.76%-28.04%16.57%33.41%0.49%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		1.55%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Correlation

The correlation between MGA and GSST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.00

The correlation between MGA and GSST shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magna International Inc.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с MGA:
MGA с VOOMGA с IVVMGA с SHA0.DEMGA с CNR.TOMGA с VFV.TOMGA с SPYMGA с ALV
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с ICSHGSST с MBBGSST с USDX

Доходность на риск

MGA vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGA
Ранг доходности на риск MGA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGA c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MGA) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAGSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
7.98

-5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
16.58

-12.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

3.94

-2.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

29.99

-25.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

185.54

-173.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGA vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGA на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGA и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

7.98

-5.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

5.99

-6.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.78

-3.32

Просадки

Сравнение просадок MGA и GSST

Максимальная просадка MGA за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGA и GSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGAGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-3.51%

-75.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-0.15%

-23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.57%

-0.25%

-48.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-1.19%

-64.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

0.00%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-0.16%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

0.02%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MGA и GSST

Magna International Inc. (MGA) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGAGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

0.13%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

0.41%

+27.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

0.58%

+34.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

0.63%

+35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

0.86%

+34.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGA и GSST

Дивидендная доходность MGA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GSST в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGA
Magna International Inc.		2.88%3.64%4.55%3.11%4.23%2.13%2.26%2.66%2.18%1.94%2.30%1.90%

Часто задаваемые вопросы

MGA and GSST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGA has higher volatility (10.11%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, MGA dropped -79.01% vs GSST's -3.51%.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGA и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор