PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с MIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и MIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.35% соответственно.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Сравнение комиссий MFWTX и MIEIX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6

Доходность на риск

MFWTX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXMIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.74

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.05

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.87

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

3.23

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Корреляция

Корреляция между MFWTX и MIEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MIEIX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности MIEIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MIEIX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-53.13%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.26%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-28.07%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-31.35%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-8.25%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-9.01%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.04%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MIEIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.65%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

9.84%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

15.13%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

15.29%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

15.92%

-6.32%