Сравнение MFWTX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции MFWTX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.10% против 4.60% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и MHESX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
MFWTX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
MFWTX
MHESX
Сравнение MFWTX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.95 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.35 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.14 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.18 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и MHESX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и MHESX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и MHESX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -46.01% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -10.87% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -36.05% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -36.05% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -8.64% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -11.76% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.74% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и MHESX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.36% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 7.93% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 15.57% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 15.16% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 14.78% | -5.18% |