PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWTX с MHEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFWTX (MFS Global Total Return Fund) and MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MFWTX returned 6.27%/yr vs 3.20%/yr for MHEIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWTX charges 1.09%/yr vs 1.25%/yr for MHEIX.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MFWTX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.20% соответственно.

MFWTX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.22%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.35%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.27%

MHEIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.80%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWTX и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		4.90%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.28%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%

Correlation

The correlation between MFWTX and MHEIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.54

Over the past year, the correlation between MFWTX and MHEIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с SGENXMFWTX с MIGFXMFWTX с AMECXMFWTX с CAIBX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с CENTXMHEIX с JNSMXMHEIX с MHELXMHEIX с FESGXMHEIX с HGLBMHEIX с PDAVX

Доходность на риск

MFWTX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXMHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.95

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

5.10

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHEIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MHEIX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWTXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-16.95%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-4.54%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-6.57%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-13.62%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-16.95%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.63%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.47%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.73%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MHEIX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWTXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.09%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

5.86%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

6.19%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

5.56%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

5.23%

+4.39%

Сравнение комиссий MFWTX и MHEIX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MHEIX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности MHEIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.02%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Часто задаваемые вопросы

MFWTX and MHEIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFWTX has higher volatility (2.11%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MFWTX dropped -33.22% vs MHEIX's -16.95%.

MFWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWTX и MHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор