Сравнение MFWTX с DPREX
MFWTX (MFS Global Total Return Fund) and DPREX (Delaware Global Listed Real Assets Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MFWTX returned 6.27%/yr vs 6.23%/yr for DPREX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWTX charges 1.09%/yr vs 1.31%/yr for DPREX.
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и DPREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 9.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFWTX имеют среднегодовую доходность 6.27%, а акции DPREX немного отстают с 6.23%.
MFWTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 6.27%
DPREX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам MFWTX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 4.90% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 9.28% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MFWTX and DPREX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1995 г. | 0.58 |
The correlation between MFWTX and DPREX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFWTX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
MFWTX
DPREX
Сравнение MFWTX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.30 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 18.25 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.81 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и DPREX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и DPREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFWTX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -71.95% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.00% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -10.99% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -19.04% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -31.40% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.22% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.76% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.17% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и DPREX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.11%, в то время как у Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFWTX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.29% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 5.92% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 7.66% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 10.45% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 13.13% | -3.51% |
Сравнение комиссий MFWTX и DPREX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и DPREX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности DPREX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.63% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.02% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MFWTX and DPREX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPREX has higher volatility (2.29%) compared to MFWTX (2.11%). In terms of maximum drawdown, MFWTX dropped -33.22% vs DPREX's -71.95%.
DPREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFWTX и DPREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор