PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с NUGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWIX с NUGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.57%/yr vs 9.51%/yr for NUGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFWIX charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for NUGIX.

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и NUGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у NUGIX с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям NUGIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.51% соответственно.

MFWIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.05%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.57%

NUGIX

1 день
0.59%
1 месяц
3.86%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.12%
3 года*
13.64%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWIX и NUGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		5.40%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		5.11%11.76%15.34%14.49%-9.86%19.98%4.02%28.15%-9.00%19.91%

Correlation

The correlation between MFWIX and NUGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2012 г.

0.89

The correlation between MFWIX and NUGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Nuveen Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX
Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с DIVDNUGIX с ACWINUGIX с FCNTXNUGIX с SCHGNUGIX с JQCNUGIX с NVLIXNUGIX с NVHIX

Доходность на риск

MFWIX vs. NUGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c NUGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXNUGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.26

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.79

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.56

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

5.57

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. NUGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NUGIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и NUGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXNUGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.26

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и NUGIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке NUGIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и NUGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWIXNUGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-33.65%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.59%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-15.32%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-21.20%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-33.65%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.56%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.40%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и NUGIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 2.13%, в то время как у Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWIXNUGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.66%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

8.14%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

10.70%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

13.78%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

15.49%

-5.86%

Сравнение комиссий MFWIX и NUGIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NUGIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и NUGIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности NUGIX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.32%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		11.14%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%

Часто задаваемые вопросы

MFWIX and NUGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGIX has higher volatility (2.66%) compared to MFWIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs NUGIX's -33.65%.

MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWIX и NUGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор