PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с AGOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWIX с AGOCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.64%/yr vs 10.51%/yr for AGOCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWIX charges 0.84%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и AGOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям AGOCX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.51% соответственно.

MFWIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.62%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.64%

AGOCX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.43%
6 месяцев
17.68%
1 год
32.05%
3 года*
21.41%
5 лет*
11.94%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWIX и AGOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		4.23%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		18.43%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%

Correlation

The correlation between MFWIX and AGOCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.79

The correlation between MFWIX and AGOCX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с NALFXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с CWGIXMFWIX с APFDX
Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с SDMZXAGOCX с VMNVXAGOCX с GMGEXAGOCX с RTXAXAGOCX с PTRQX

Доходность на риск

MFWIX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFWIXAGOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.65

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.04

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

16.23

-9.73

MFWIX vs. AGOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AGOCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и AGOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и AGOCX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и AGOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWIXAGOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-51.84%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.25%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-11.60%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-24.53%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-34.69%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.46%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.85%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и AGOCX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 2.26%, в то время как у PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWIXAGOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.08%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

10.83%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

12.58%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

14.13%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

15.91%

-6.32%

Сравнение комиссий MFWIX и AGOCX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и AGOCX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности AGOCX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		8.04%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.41%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Часто задаваемые вопросы

MFWIX and AGOCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOCX has higher volatility (5.08%) compared to MFWIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs AGOCX's -51.84%.

AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWIX и AGOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор