PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFVL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFVL с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

MFVL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MFVL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFVL и SPLV

2026 (YTD)2025
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, MFVL показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Value Factor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с HIDVMFVL с SCHVMFVL с CENX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий MFVL и SPLV

MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

MFVL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFVL
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFVL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFVL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFVLSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.69

-1.01

Корреляция

Корреляция между MFVL и SPLV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFVL и SPLV

MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок MFVL и SPLV

Максимальная просадка MFVL за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFVLSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-36.26%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.14%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.54%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFVL и SPLV

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFVLSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.68%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

12.43%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

15.35%

-3.64%