Сравнение MFUT с ISMF
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 22.64% for ISMF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 8.37%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 5.38% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.58% |
Correlation
The correlation between MFUT and ISMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. ISMF — Ранг доходности на риск
MFUT
ISMF
Сравнение MFUT c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 5.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 19.96 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.17 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и ISMF
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -4.23% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.94% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -1.27% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.14% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и ISMF
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.89% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 6.33% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 7.92% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 7.78% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 7.78% | +5.60% |
Сравнение комиссий MFUT и ISMF
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и ISMF
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and ISMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (3.55%) compared to ISMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs ISMF's -4.23%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 22.64% for ISMF. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.80% for ISMF.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор