Сравнение MFUT с ISMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF).
MFUT и ISMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUT и ISMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUT и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | 5.38% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 3.84% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 3.84%.
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUT и ISMF
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Доходность на риск
MFUT vs. ISMF — Ранг доходности на риск
MFUT
ISMF
Сравнение MFUT c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.84 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.44 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.60 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 7.89 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.84 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.87 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между MFUT и ISMF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и ISMF
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.00% | 6.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и ISMF
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и ISMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -4.23% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -4.23% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -2.10% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -1.41% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.93% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и ISMF
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.90% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 7.19% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 8.24% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 8.10% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 8.10% | +5.44% |