PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUT с EYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).

MFUT и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUT и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUT и EYLD

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		8.40%-1.83%-16.68%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		9.05%29.39%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.

MFUT

1 день
0.81%
1 месяц
-2.73%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.70%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с DBMFMFUT с SDMFMFUT с GXDWMFUT с ADPVMFUT с ASMFMFUT с FFUTMFUT с HFMF
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EEMSEYLD с EDIVEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с VWO

Сравнение комиссий MFUT и EYLD

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

MFUT vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTEYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.06

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.58

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.87

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

12.57

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.06

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.50

-0.97

Корреляция

Корреляция между MFUT и EYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и EYLD

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок MFUT и EYLD

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и EYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUTEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-41.82%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-13.59%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-7.36%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-10.43%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.11%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 4.21%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUTEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.15%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.89%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.56%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.10%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

21.62%

-8.08%