Сравнение MFUT с CTAP
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | 2.55% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between MFUT and CTAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MFUT
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFUT c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и CTAP
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -20.48% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -15.31% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -4.61% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 24.35% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 24.35% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 24.35% | -10.70% |
Сравнение комиссий MFUT и CTAP
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и CTAP
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and CTAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
CTAP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and Simplify. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор