PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUT с AHLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT).

MFUT и AHLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUT и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUT и AHLT

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		8.40%-1.83%-16.68%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		7.41%13.73%-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 7.41%.

MFUT

1 день
0.81%
1 месяц
-2.73%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.70%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLT

1 день
0.12%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
17.23%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с SDMFMFUT с ASMFMFUT с FFUTMFUT с ADPVMFUT с HFMF
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с QQQAHLT с RSSTAHLT с SPXLAHLT с CTA

Сравнение комиссий MFUT и AHLT

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.

MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF

Доходность на риск

MFUT vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTAHLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.69

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.07

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.39

-0.86

Корреляция

Корреляция между MFUT и AHLT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и AHLT

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM202520242023
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.58%1.70%0.00%3.72%

Просадки

Сравнение просадок MFUT и AHLT

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и AHLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUTAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-20.18%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.39%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-4.84%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-9.84%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и AHLT

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUTAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.54%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.81%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.50%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.78%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

17.78%

-4.24%