Сравнение MFTNX с LOTIX

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции LOTIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа LOTIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFTNX и LOTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и LOTIX.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.