Сравнение MFTFX с QNZNX

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFTFX и QNZNX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и QNZNX.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.