Сравнение MFTFX с GFIRX

С начала года, MFTFX показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFTFX и GFIRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни MFTFX, ни GFIRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и GFIRX.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.