PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с SEIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

MFSV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и SEIV

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.12%13.63%-4.64%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.14%27.43%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.14%.

MFSV

1 день
1.79%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.07%
1 год
10.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
2.44%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.14%
6 месяцев
7.66%
1 год
30.20%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SPMOMFSV с ABEQMFSV с ELCVMFSV с FEGEMFSV с GCOWMFSV с HDV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий MFSV и SEIV

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

MFSV
MFS Active Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

MFSV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.33

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.42

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

12.08

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.66

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.98

-0.46

Корреляция

Корреляция между MFSV и SEIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и SEIV

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SEIV в 1.51%

TTM2025202420232022
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.51%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и SEIV

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-18.18%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.82%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.68%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.60%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и SEIV

Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 3.72%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.49%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

18.25%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.82%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.82%

-2.65%