PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

MFSV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и IUSV

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.16%13.63%-4.64%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%-5.26%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

MFSV

1 день
0.04%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.16%
1 год
10.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SEIVMFSV с SPMOMFSV с CSTKMFSV с ELCVMFSV с FDLMFSV с GCOW
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий MFSV и IUSV

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

MFSV
MFS Active Value ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

MFSV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.84

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.07

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

4.98

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между MFSV и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и IUSV

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и IUSV

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-56.88%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.13%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.33%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.61%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и IUSV

Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.86%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.79%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.67%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.60%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

17.08%

-2.93%