Сравнение MFSV с IUSV
MFSV (MFS Active Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFSV is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, MFSV returned 17.28% vs 20.38% for IUSV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFSV показывает доходность 11.02%, а IUSV немного ниже – 10.74%.
MFSV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MFSV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 11.02% | 13.63% | -4.62% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 10.74% | 12.85% | -5.54% |
Correlation
The correlation between MFSV and IUSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between MFSV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
MFSV
IUSV
Сравнение MFSV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.22 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.25 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSV и IUSV
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -56.88% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -6.36% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -6.27% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и IUSV
Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.50% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.34% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 10.01% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.50% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.98% | -3.49% |
Сравнение комиссий MFSV и IUSV
MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и IUSV
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IUSV в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.66% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
MFSV MFS Active Value ETF | 1.33% | 1.53% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and IUSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUSV has higher volatility (2.50%) compared to MFSV (2.34%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs IUSV's -56.88%.
On 1-year performance, IUSV leads with 20.38% vs 17.28% for MFSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MFSV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSV has performed better with a 20.38% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for MFSV.
IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.33% for MFSV.
They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.04% for IUSV.
IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор