Сравнение MFSV с GCOW
MFSV (MFS Active Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFSV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, MFSV returned 14.87% vs 27.54% for GCOW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.
MFSV
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам MFSV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 6.08% | 13.63% | -4.64% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.25% | 27.34% | -3.82% |
Correlation
The correlation between MFSV and GCOW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MFSV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
MFSV
GCOW
Сравнение MFSV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.80 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 15.21 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.56 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MFSV и GCOW
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -37.64% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -4.77% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.84% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и GCOW
MFS Active Value ETF (MFSV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.71% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.99% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 10.80% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 13.48% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 16.20% | -2.44% |
Сравнение комиссий MFSV и GCOW
MFSV берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и GCOW
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности GCOW в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 5.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
MFSV MFS Active Value ETF | 1.48% | 1.53% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and GCOW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (2.75%) compared to MFSV (2.71%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, GCOW leads with 27.54% vs 14.87% for MFSV. On fees, MFSV is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.54% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSV is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.48% for MFSV.
They also come from different issuers: MFS and Pacer. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор