Сравнение MFSSX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
MFSSX управляется MFS. Фонд был запущен 8 апр. 1985 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MFSSX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFSSX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSSX MFS Massachusetts Municipal Bond Fund | -0.66% | 4.04% | 1.94% | 5.59% | -10.79% | 2.02% | 3.71% | 7.56% | 0.77% | 4.86% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MFSSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MFSSX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.23% соответственно.
MFSSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.66%
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFSSX и DFSMX
MFSSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
MFSSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
MFSSX
DFSMX
Сравнение MFSSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSSX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.68 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 6.50 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.20 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.59 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 21.83 | -19.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSSX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.68 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.11 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.60 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.78 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между MFSSX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSSX и DFSMX
Дивидендная доходность MFSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSSX MFS Massachusetts Municipal Bond Fund | 3.23% | 4.20% | 2.81% | 2.43% | 1.84% | 1.91% | 2.44% | 3.27% | 3.42% | 3.74% | 3.64% | 3.70% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MFSSX и DFSMX
Максимальная просадка MFSSX за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSSX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFSSX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -2.66% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -0.39% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -1.67% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | -1.69% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.06% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.24% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.10% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSSX и DFSMX
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MFSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFSSX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.11% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.37% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 0.68% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.78% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.77% | +3.56% |