- ISIN
- US55273N8065
- CUSIP
- 55273N806
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 8 апр. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFSSX
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции MFSSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) показал доход в 1.86% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFSSX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MFSSX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.43% | -1.96% | 1.26% | 0.48% | 0.20% | 1.86% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 1.16% | -1.43% | -0.47% | -0.63% | 0.58% | -0.73% | 0.79% | 2.82% | 1.27% | 0.36% | -0.02% | 4.04% |
| 2024 | 0.07% | -0.05% | -0.20% | -1.22% | 0.06% | 1.69% | 0.85% | 0.74% | 0.93% | -1.37% | 1.77% | -1.29% | 1.94% |
| 2023 | 3.17% | -2.50% | 2.06% | -0.06% | -0.75% | 0.54% | 0.25% | -1.59% | -2.88% | -1.88% | 6.86% | 2.66% | 5.59% |
| 2022 | -2.48% | -0.59% | -2.92% | -3.20% | 1.16% | -2.31% | 2.65% | -2.57% | -4.93% | -1.11% | 5.61% | -0.23% | -10.79% |
| 2021 | 0.71% | -1.41% | 0.53% | 0.96% | 0.52% | 0.33% | 0.77% | -0.37% | -0.81% | -0.20% | 0.85% | 0.15% | 2.02% |
Метрики бенчмарка
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.16%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.71%) than losses (4.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.16%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.71%
- Участие в снижении
- 4.25%
Комиссия
Комиссия MFSSX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFSSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 13.52 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Massachusetts Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.43 | $0.29 | $0.25 | $0.18 | $0.22 | $0.28 | $0.37 | $0.37 | $0.42 | $0.40 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.22% | 4.20% | 2.81% | 2.43% | 1.84% | 1.91% | 2.44% | 3.27% | 3.42% | 3.74% | 3.64% | 3.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Massachusetts Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 17.05%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Massachusetts Municipal Bond Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -17.05%окт. 1987 г. | 7mo 3d | 3y 25d | 3y 7moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.13%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -13.35%март 2020 г. | 18d | 9mo 16d | 10mo 4dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.33%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 4mo 8d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.70%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 23d | 1y 9moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| MFSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -56.78% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.64% | -18.90% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -25.43% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | -33.92% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.72% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFSSX
Добавьте MFS Massachusetts Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFSSX