PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSM с SUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MFSM is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past year, MFSM returned 7.57% vs 3.18% for SUB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности MFSM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.79%.

MFSM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.18%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSM и SUB

2026 (YTD)20252024
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		1.73%5.25%-1.30%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%3.64%0.03%

Correlation

The correlation between MFSM and SUB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.59

The correlation between MFSM and SUB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MFSM:
MFSM с MFSIMFSM с MFSGMFSM с MMIDMFSM с MFSBMFSM с MFSVMFSM с MLNMFSM с ZMUN
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

MFSM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSM
Ранг доходности на риск MFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSMSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.20

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.72

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.97

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.24

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSM на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.42

+0.69

Просадки

Сравнение просадок MFSM и SUB

Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-9.46%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.81%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.11%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.92%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.28%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSM и SUB

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.28%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.79%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.00%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

1.64%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

2.60%

+0.84%

Сравнение комиссий MFSM и SUB

MFSM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSM и SUB

Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SUB в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		3.55%3.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

MFSM and SUB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFSM has higher volatility (0.92%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs SUB's -9.46%.

On 1-year performance, MFSM leads with 7.57% vs 3.18% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSM has performed better with a 7.57% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.

MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.53% for SUB.

They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.07% for SUB.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSM и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор