Сравнение MFSM с MFSI
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and MFSI (MFS Active International ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Over the past year, MFSM returned 7.57% vs 17.49% for MFSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for MFSI.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и MFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у MFSI с доходностью 6.73%.
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и MFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.73% | 5.25% | -1.30% |
MFSI MFS Active International ETF | 6.73% | 26.43% | -4.21% |
Correlation
The correlation between MFSM and MFSI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. MFSI — Ранг доходности на риск
MFSM
MFSI
Сравнение MFSM c MFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и MFS Active International ETF (MFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSM | MFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.57 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 5.89 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSM | MFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.20 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MFSM и MFSI
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки MFSI в -13.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и MFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | MFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -13.67% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -11.17% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.16% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.97% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.98% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и MFSI
Текущая волатильность для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) составляет 0.92%, в то время как у MFS Active International ETF (MFSI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | MFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.72% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 12.16% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 14.62% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 16.32% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 16.32% | -12.88% |
Сравнение комиссий MFSM и MFSI
MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MFSI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и MFSI
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MFSI в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and MFSI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFSI has higher volatility (4.72%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs MFSI's -13.67%.
On 1-year performance, MFSI leads with 17.49% vs 7.57% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFSI has performed better with a 17.49% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.76% for MFSI.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while MFSI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.59% for MFSI.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и MFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор