Сравнение MFSM с DBC
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. MFSM is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, MFSM returned 7.57% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам MFSM и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.73% | 5.25% | -1.30% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MFSM and DBC is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. DBC — Ранг доходности на риск
MFSM
DBC
Сравнение MFSM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSM | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 6.54 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.91 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.12 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок MFSM и DBC
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -76.36% | +72.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -7.05% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -21.64% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -46.22% | +45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.31% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и DBC
Текущая волатильность для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) составляет 0.92%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 6.45% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 15.75% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 18.68% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 19.18% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 17.81% | -14.37% |
Сравнение комиссий MFSM и DBC
MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и DBC
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and DBC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs 7.57% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.46% for DBC.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.85% for DBC.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор