Сравнение MFSM с AMJB
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. MFSM is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, MFSM returned 6.67% vs 19.62% for AMJB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSM показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 20.66%.
MFSM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.64% | 5.25% | -1.14% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 20.66% | 1.36% | -3.78% |
Correlation
The correlation between MFSM and AMJB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between MFSM and AMJB shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. AMJB — Ранг доходности на риск
MFSM
AMJB
Сравнение MFSM c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSM | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.68 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4.73 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSM и AMJB
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -17.70% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -11.80% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.68% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.08% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 4.17% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и AMJB
Текущая волатильность для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) составляет 0.61%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 7.49% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 13.24% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 16.56% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 18.43% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 18.43% | -15.07% |
Сравнение комиссий MFSM и AMJB
MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и AMJB
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.57% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and AMJB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (7.49%) compared to MFSM (0.61%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 19.62% vs 6.67% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 19.62% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
MFSM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for AMJB.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: MFS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.85% for AMJB.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор