PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSI с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSI с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSI (MFS Active International ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MFSI is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, MFSI returned 17.49% vs 79.97% for KEMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности MFSI и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active International ETF (MFSI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSI показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

MFSI

1 день
-1.16%
1 месяц
5.04%
С начала года
6.73%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSI и KEMX

2026 (YTD)20252024
MFSI
MFS Active International ETF		6.73%26.43%-4.21%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%-4.78%

Correlation

The correlation between MFSI and KEMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between MFSI and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active International ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с MFSI:
MFSI с MFSMMFSI с BPHMFSI с MFSGMFSI с MFSVMFSI с MFSBMFSI с MMIDMFSI с FPXI
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

MFSI vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSI
Ранг доходности на риск MFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSI c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSIKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.59

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.31

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

5.24

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

20.86

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSI vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSI на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSI и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSIKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.59

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.68

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MFSI и KEMX

Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSIKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.67%

-38.80%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-15.36%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.31%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-8.86%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.85%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSI и KEMX

Текущая волатильность для MFS Active International ETF (MFSI) составляет 4.72%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что MFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSIKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.86%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

19.90%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

22.40%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.21%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.94%

-4.62%

Сравнение комиссий MFSI и KEMX

MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSI и KEMX

Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
MFSI
MFS Active International ETF		0.76%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSI and KEMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to MFSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 79.97% vs 17.49% for MFSI. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MFSI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 79.97% return vs 17.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.76% for MFSI.

They also come from different issuers: MFS and CICC. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSI и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор