Сравнение MFSG с VUG
MFSG (MFS Active Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFSG is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, MFSG returned 21.54% vs 27.84% for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.
MFSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам MFSG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 7.55% | 14.51% | -2.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 19.40% | -2.25% |
Correlation
The correlation between MFSG and VUG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between MFSG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. VUG — Ранг доходности на риск
MFSG
VUG
Сравнение MFSG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSG | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.92 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MFSG и VUG
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -50.68% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -16.53% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.51% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -7.09% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и VUG
MFS Active Growth ETF (MFSG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.71% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.84% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 22.22% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.44% | +0.25% |
Сравнение комиссий MFSG и VUG
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и VUG
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MFSG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUG has higher volatility (3.83%) compared to MFSG (3.71%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs VUG's -50.68%.
On 1-year performance, VUG leads with 27.84% vs 21.54% for MFSG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MFSG has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VUG has performed better with a 27.84% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.07% for MFSG.
They also come from different issuers: MFS and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.03% for VUG.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор