Сравнение MFSG с SGRT
MFSG (MFS Active Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.94%.
MFSG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 4.10% | 3.83% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
Correlation
The correlation between MFSG and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MFSG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSG и SGRT
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -17.87% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.67% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.23% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 35.33% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 35.33% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 35.33% | -13.38% |
Сравнение комиссий MFSG и SGRT
MFSG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и SGRT
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.07% for MFSG.
Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор