Сравнение MFSG с RPG
MFSG (MFS Active Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFSG is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past year, MFSG returned 20.82% vs 38.51% for RPG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.
MFSG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MFSG и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 6.80% | 14.51% | -2.99% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | 13.41% | -6.04% |
Correlation
The correlation between MFSG and RPG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MFSG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. RPG — Ранг доходности на риск
MFSG
RPG
Сравнение MFSG c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSG | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.49 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 13.16 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSG и RPG
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -53.27% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.08% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -4.60% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.83% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 2.93% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и RPG
Текущая волатильность для MFS Active Growth ETF (MFSG) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что MFSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 11.10% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 19.02% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 22.09% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.86% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.90% | -0.97% |
Сравнение комиссий MFSG и RPG
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и RPG
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and RPG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (11.10%) compared to MFSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs RPG's -53.27%.
On 1-year performance, RPG leads with 38.51% vs 20.82% for MFSG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MFSG has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RPG has performed better with a 38.51% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.07% for MFSG.
They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.35% for RPG.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор