Сравнение MFSG с PBUS
MFSG (MFS Active Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFSG is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, MFSG returned 21.54% vs 27.65% for PBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.
MFSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 7.55% | 14.51% | -2.74% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.82% | 17.58% | -3.30% |
Correlation
The correlation between MFSG and PBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between MFSG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. PBUS — Ранг доходности на риск
MFSG
PBUS
Сравнение MFSG c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSG | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.08 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 13.93 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.30 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MFSG и PBUS
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -33.15% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -9.02% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.64% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.13% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 1.99% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и PBUS
MFS Active Growth ETF (MFSG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MFSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.94% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.13% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.06% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.05% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 19.33% | +2.36% |
Сравнение комиссий MFSG и PBUS
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и PBUS
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MFSG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MFSG has higher volatility (3.71%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs PBUS's -33.15%.
On 1-year performance, PBUS leads with 27.65% vs 21.54% for MFSG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 27.65% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.07% for MFSG.
They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.04% for PBUS.
PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор