Сравнение MFSG с DRLL
MFSG (MFS Active Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MFSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MFSG is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, MFSG returned 21.54% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
MFSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 7.55% | 14.51% | -2.74% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | -6.34% |
Correlation
The correlation between MFSG and DRLL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between MFSG and DRLL has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MFSG
DRLL
Сравнение MFSG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSG | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.11 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 8.82 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MFSG и DRLL
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -23.73% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -13.93% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -8.10% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -8.02% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и DRLL
Текущая волатильность для MFS Active Growth ETF (MFSG) составляет 3.71%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MFSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 9.15% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 18.04% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 22.34% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.76% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.76% | -2.07% |
Сравнение комиссий MFSG и DRLL
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и DRLL
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and DRLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to MFSG (3.71%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 21.54% for MFSG. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MFSG has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.07% for MFSG.
MFSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: MFS and Strive. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор