PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSG с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSG (MFS Active Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MFSG returned 21.54% vs -5.97% for CCOR. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MFSG charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности MFSG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Growth ETF (MFSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

MFSG

1 день
-0.94%
1 месяц
4.46%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.63%
1 год
21.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSG и CCOR

2026 (YTD)20252024
MFSG
MFS Active Growth ETF		7.55%14.51%-2.74%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-2.23%

Correlation

The correlation between MFSG and CCOR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с MFSG:
MFSG с MFSMMFSG с VVMFSG с MFSVMFSG с MFSIMFSG с MFSBMFSG с BBUSMFSG с BPH
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

MFSG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSG
Ранг доходности на риск MFSG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.87

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.15

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.69

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

-1.59

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSG на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.87

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.11

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MFSG и CCOR

Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-22.99%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-8.75%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-20.03%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-7.29%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.77%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSG и CCOR

MFS Active Growth ETF (MFSG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что MFSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.78%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

4.96%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

6.93%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

11.10%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

10.75%

+10.94%

Сравнение комиссий MFSG и CCOR

MFSG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSG и CCOR

Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
MFSG
MFS Active Growth ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSG and CCOR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFSG has higher volatility (3.71%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, MFSG leads with 21.54% vs -5.97% for CCOR. On fees, MFSG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSG has performed better with a 21.54% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFSG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.07% for MFSG.

They also come from different issuers: MFS and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 1.09% for CCOR.

MFSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор