Сравнение MFSCX с SPYI
MFSCX (MFS South Carolina Municipal Bond Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - MFSCX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, MFSCX returned 3.80%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MFSCX charges 0.84%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности MFSCX и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSCX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
MFSCX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.66%
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSCX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSCX MFS South Carolina Municipal Bond Fund | 2.00% | 4.22% | 1.97% | 5.59% | -0.88% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Correlation
The correlation between MFSCX and SPYI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSCX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MFSCX
SPYI
Сравнение MFSCX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSCX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.96 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 15.43 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSCX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MFSCX и SPYI
Максимальная просадка MFSCX за все время составила -16.34%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSCX и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSCX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -16.47% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.72% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -16.47% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.50% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.80% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.48% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSCX и SPYI
Текущая волатильность для MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) составляет 1.23%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что MFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSCX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.82% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 7.41% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 9.63% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 12.92% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 12.92% | -8.77% |
Сравнение комиссий MFSCX и SPYI
MFSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSCX и SPYI
Дивидендная доходность MFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSCX MFS South Carolina Municipal Bond Fund | 3.45% | 4.42% | 2.86% | 2.31% | 1.61% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 3.13% | 3.06% | 3.16% | 3.19% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSCX and SPYI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (1.82%) compared to MFSCX (1.23%). In terms of maximum drawdown, MFSCX dropped -16.34% vs SPYI's -16.47%.
MFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSCX и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор