PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273N8636

CUSIP

55273N863

Эмитент

MFS

Дата выпуска

30 окт. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MFSCX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS South Carolina Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) показал доход в -2.57% с начала года и 0.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFSCX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFSCX

С начала года

-2.57%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-3.95%

1 год

0.87%

3 года

0.82%

5 лет

0.13%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.09%1.06%-1.97%-0.73%-1.02%-2.57%
2024-0.27%-0.01%0.23%-1.20%-0.02%2.09%0.89%0.62%1.15%-1.49%1.70%-1.42%2.22%
20233.45%-2.73%2.08%0.14%-0.85%0.59%0.24%-1.48%-3.46%-1.84%7.44%2.92%6.15%
2022-2.54%-0.62%-3.03%-2.85%1.04%-2.22%2.79%-2.80%-4.61%-1.21%5.53%-0.23%-10.64%
20210.72%-1.47%0.48%0.87%0.54%0.37%0.69%-0.36%-0.83%-0.19%0.85%0.12%1.77%
20201.77%1.41%-4.43%-2.06%2.86%1.28%1.60%-0.23%-0.07%-0.15%1.48%0.73%4.03%
20190.52%0.58%1.45%0.42%1.16%0.40%0.57%1.46%-0.51%-0.02%0.13%0.21%6.53%
2018-0.99%-0.18%0.43%-0.34%1.11%0.17%0.26%0.18%-0.67%-0.66%0.87%0.86%1.03%
20170.44%0.57%0.09%0.76%1.34%-0.16%0.51%0.85%-0.40%-0.16%-0.42%0.85%4.34%
20161.15%-0.01%0.42%0.66%0.27%1.37%-0.31%0.24%-0.49%-0.79%-3.33%0.79%-0.11%
20152.05%-1.14%0.32%-0.50%-0.33%-0.26%0.75%0.26%0.58%0.34%0.41%0.67%3.16%
20142.03%1.03%0.29%1.28%1.78%-0.16%0.09%1.33%0.24%0.74%0.16%0.58%9.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFSCX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFSCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS South Carolina Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS South Carolina Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.34$0.31$0.23$0.20$0.27$0.34$0.37$0.37$0.37$0.36$0.37

Дивидендный доход

3.00%3.10%2.80%2.14%1.60%2.20%2.79%3.13%3.07%3.15%2.93%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS South Carolina Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.00$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS South Carolina Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.90%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MFS South Carolina Municipal Bond Fund составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.9%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.03%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.1397 мая 2009 г.324
-11.02%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.191
-10.72%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.10213 апр. 1995 г.313
-10.19%10 дек. 2012 г.1889 сент. 2013 г.2738 окт. 2014 г.461
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...