- ISIN
- US55273N8636
- CUSIP
- 55273N863
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 30 окт. 1984 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFSCX
MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции MFSCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) показал доход в 2.00% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFSCX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS South Carolina Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFSCX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.62% | -2.29% | 1.39% | 0.57% | 0.18% | 2.00% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 1.31% | -1.69% | -0.46% | -0.73% | 0.57% | -0.91% | 0.77% | 3.40% | 1.40% | 0.38% | -0.16% | 4.22% |
| 2024 | -0.01% | -0.03% | -0.27% | -1.20% | -0.01% | 1.83% | 0.89% | 0.62% | 1.15% | -1.49% | 1.97% | -1.42% | 1.97% |
| 2023 | 3.45% | -2.73% | 2.08% | 0.14% | -0.85% | 0.59% | 0.24% | -1.73% | -3.46% | -2.12% | 7.44% | 2.92% | 5.59% |
| 2022 | -2.54% | -0.62% | -3.04% | -2.85% | 1.05% | -2.38% | 2.61% | -2.80% | -4.80% | -1.21% | 5.53% | -0.23% | -11.11% |
| 2021 | 0.72% | -1.47% | 0.48% | 0.87% | 0.54% | 0.37% | 0.69% | -0.36% | -0.83% | -0.20% | 0.85% | 0.12% | 1.77% |
Метрики бенчмарка
MFS South Carolina Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.50%) than losses (4.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.50%
- Участие в снижении
- 4.79%
Комиссия
Комиссия MFSCX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFSCX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 13.52 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS South Carolina Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.49 | $0.32 | $0.26 | $0.18 | $0.20 | $0.27 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.45% | 4.42% | 2.86% | 2.31% | 1.61% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 3.13% | 3.06% | 3.16% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS South Carolina Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS South Carolina Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 821 торговую сессию.
Текущая просадка MFS South Carolina Municipal Bond Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.34%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Black Monday1987 | -13.63%окт. 1987 г. | 7mo 3d | 2y 7mo | 3y 2moмарт 1987 г. - июнь 1990 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.03%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 6mo 23d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.02%март 2020 г. | 18d | 8mo 15d | 9mo 3dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.42%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| MFSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -56.78% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -18.90% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -25.43% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.34% | -33.92% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.72% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFSCX
Добавьте MFS South Carolina Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFSCX