PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSCX с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSCX с MUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFSCX (MFS South Carolina Municipal Bond Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MFSCX returned 1.66%/yr vs 2.01%/yr for MUB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSCX charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности MFSCX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSCX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции MFSCX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.01% соответственно.

MFSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.83%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.66%

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSCX и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFSCX
MFS South Carolina Municipal Bond Fund		2.00%4.22%1.97%5.59%-11.11%1.77%4.03%6.75%1.03%4.33%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between MFSCX and MUB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.58

The correlation between MFSCX and MUB shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS South Carolina Municipal Bond Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MFSCX:
MFSCX с SPYIMFSCX с NQPMFSCX с MEIAXMFSCX с NRKMFSCX с APUSXMFSCX с DFABXMFSCX с MFEKX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

MFSCX vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSCX
Ранг доходности на риск MFSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSCX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSCXMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.37

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.46

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.48

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

8.74

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSCX vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSCX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSCX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSCXMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MFSCX и MUB

Максимальная просадка MFSCX за все время составила -16.34%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSCX и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSCXMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-13.68%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.79%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-5.34%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-11.88%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.34%

-13.68%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.53%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.23%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSCX и MUB

MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSCXMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.98%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.22%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.92%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

4.06%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

4.92%

-0.77%

Сравнение комиссий MFSCX и MUB

MFSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSCX и MUB

Дивидендная доходность MFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSCX
MFS South Carolina Municipal Bond Fund		3.45%4.42%2.86%2.31%1.61%1.60%2.20%3.00%3.13%3.06%3.16%3.19%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MFSCX and MUB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFSCX has higher volatility (1.23%) compared to MUB (0.98%). In terms of maximum drawdown, MFSCX dropped -16.34% vs MUB's -13.68%.

MFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSCX и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор