Сравнение MFSCX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MFSCX управляется MFS. Фонд был запущен 30 окт. 1984 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFSCX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFSCX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSCX MFS South Carolina Municipal Bond Fund | -0.80% | 4.22% | 1.97% | 5.59% | -11.11% | 1.77% | 4.03% | 6.75% | 1.03% | 4.33% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MFSCX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MFSCX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.77% соответственно.
MFSCX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.49%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFSCX и DMREX
MFSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MFSCX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MFSCX
DMREX
Сравнение MFSCX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSCX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.31 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.35 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.90 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 9.38 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSCX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.31 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MFSCX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSCX и DMREX
Дивидендная доходность MFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSCX MFS South Carolina Municipal Bond Fund | 3.45% | 4.42% | 2.86% | 2.31% | 1.61% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 3.13% | 3.06% | 3.16% | 3.19% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MFSCX и DMREX
Максимальная просадка MFSCX за все время составила -16.34%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSCX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFSCX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -13.22% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -0.92% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -5.33% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.34% | -13.22% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.32% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.89% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.29% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSCX и DMREX
MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFSCX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.49% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.71% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 1.17% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.47% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.14% | +0.98% |