Сравнение MFQTX с VIGIX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 17.82%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 17.82% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
VIGIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам MFQTX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 8.18% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between MFQTX and VIGIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and VIGIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
MFQTX
VIGIX
Сравнение MFQTX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.16 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.84 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и VIGIX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -56.95% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -16.51% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.03% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -35.62% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.62% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -2.67% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -16.23% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 4.98% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и VIGIX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.11% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.91% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 17.22% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.57% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.65% | -2.69% |
Сравнение комиссий MFQTX и VIGIX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и VIGIX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and VIGIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (6.11%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор