Сравнение MFQTX с GQEPX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MFQTX returned 2.86%/yr vs 9.30%/yr for GQEPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 4.50%.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFQTX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -15.68% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 4.50% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between MFQTX and GQEPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and GQEPX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
MFQTX
GQEPX
Сравнение MFQTX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.74 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и GQEPX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -28.45% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -8.48% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -18.97% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -20.49% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -10.81% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.84% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.35% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и GQEPX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.13% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 8.12% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 10.51% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 15.91% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.70% | +0.28% |
Сравнение комиссий MFQTX и GQEPX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и GQEPX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.68% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and GQEPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.41%) compared to GQEPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs GQEPX's -28.45%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор