Сравнение MFMO с FMTM
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 0.97% |
Correlation
The correlation between MFMO and FMTM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение MFMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и FMTM
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, примерно равная максимальной просадке FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -12.12% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -11.78% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.10% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 26.07% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 24.68% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 24.68% | +3.40% |
Сравнение комиссий MFMO и FMTM
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и FMTM
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and FMTM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MFMO.
Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор