Сравнение MFMO с ALTL
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. MFMO is actively managed, while ALTL is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 9.78%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 9.78% | 1.23% |
Correlation
The correlation between MFMO and ALTL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. ALTL — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTL
Сравнение MFMO c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и ALTL
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -31.91% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -8.94% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -11.43% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 21.73% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 19.29% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 20.63% | +7.45% |
Сравнение комиссий MFMO и ALTL
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и ALTL
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.93% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and ALTL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.
ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while ALTL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор