Сравнение MFMO с ALTL
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. MFMO is actively managed, while ALTL is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 15.79%.
MFMO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.12% | -1.80% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 15.79% | 1.23% |
Correlation
The correlation between MFMO and ALTL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. ALTL — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTL
Сравнение MFMO c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и ALTL
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -31.91% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.95% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -11.50% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 20.53% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.97% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.47% | +6.19% |
Сравнение комиссий MFMO и ALTL
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и ALTL
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.88% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and ALTL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.
ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while ALTL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор