Сравнение MFM с NZF
MFM (MFS Municipal Income Trust) is a stock, while NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, MFM returned 1.55%/yr vs 3.56%/yr for NZF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFM и NZF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFM показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.56% соответственно.
MFM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 1.55%
NZF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам MFM и NZF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 1.10% | 6.95% | 8.35% | 4.11% | -22.63% | 9.45% | -0.87% | 20.83% | -5.56% | 9.45% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 2.37% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
Correlation
The correlation between MFM and NZF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between MFM and NZF shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFM vs. NZF — Ранг доходности на риск
MFM
NZF
Сравнение MFM c NZF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFM | NZF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.76 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.24 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFM | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MFM и NZF
Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и NZF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFM | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -48.55% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -8.11% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -15.59% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -37.42% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -37.42% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.72% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -7.77% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFM и NZF
Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 2.88%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFM | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.51% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.14% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 10.34% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.37% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.10% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFM и NZF
Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности NZF в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 5.36% | 5.08% | 4.65% | 4.12% | 4.85% | 4.34% | 4.70% | 4.71% | 5.91% | 5.61% | 5.72% | 5.76% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.64% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
MFM and NZF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZF has higher volatility (3.51%) compared to MFM (2.88%). In terms of maximum drawdown, MFM dropped -54.24% vs NZF's -48.55%.
NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFM и NZF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор