PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFM с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFM с NZF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFM (MFS Municipal Income Trust) is a stock, while NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, MFM returned 1.88%/yr vs 3.69%/yr for NZF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFM и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Trust (MFM) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFM показывает доходность 4.87%, а NZF немного ниже – 4.67%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.69% соответственно.

MFM

1 день
0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.24%
1 год
13.63%
3 года*
8.11%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
1.88%

NZF

1 день
0.40%
1 месяц
3.49%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.34%
1 год
15.89%
3 года*
10.45%
5 лет*
0.07%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFM и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFM
MFS Municipal Income Trust		4.87%6.95%8.35%4.11%-22.63%9.45%-0.87%20.83%-5.56%9.45%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		4.67%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between MFM and NZF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2001 г.

0.40

The correlation between MFM and NZF shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Trust

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с MFM:
MFM с VKQMFM с SPYMFM с MQY
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с NADNZF с NVGNZF с PDI

Доходность на риск

MFM vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFM
Ранг доходности на риск MFM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFM c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFMNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.41

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.97

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.08

-1.05

MFM vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFM на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZF равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFM и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFM и NZF

Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFMNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-48.55%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.11%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-15.59%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-37.42%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-37.42%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.58%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.77%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFM и NZF

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 2.12%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFMNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.64%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.20%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.49%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

12.40%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

13.12%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFM и NZF

Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности NZF в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFM
MFS Municipal Income Trust		5.31%5.08%4.65%4.12%4.85%4.34%4.70%4.71%5.91%5.61%5.72%5.76%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.52%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

MFM and NZF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (2.64%) compared to MFM (2.12%). In terms of maximum drawdown, MFM dropped -54.24% vs NZF's -48.55%.

NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFM и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор