Сравнение MFM с NZF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Trust (MFM) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MFM и NZF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFM и NZF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | -0.73% | 6.95% | 8.35% | 4.11% | -22.63% | 9.45% | -0.87% | 20.83% | -5.56% | 9.45% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MFM показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.84% соответственно.
MFM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.88%
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFM vs. NZF — Ранг доходности на риск
MFM
NZF
Сравнение MFM c NZF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFM | NZF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.83 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFM | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MFM и NZF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFM и NZF
Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности NZF в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 5.33% | 5.08% | 4.65% | 4.12% | 4.85% | 4.34% | 4.70% | 4.71% | 5.91% | 5.61% | 5.72% | 5.76% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок MFM и NZF
Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и NZF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFM | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -48.55% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -8.11% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -37.42% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -37.42% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.60% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -7.79% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.47% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFM и NZF
Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 4.64%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFM | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.07% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.71% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 11.70% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.24% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.03% | +1.82% |