PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

MFLX и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и GUMI

2026 (YTD)20252024
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%1.22%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CALI
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий MFLX и GUMI

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

MFLX vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.82

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

4.39

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

6.88

-6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

29.42

-27.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.82

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

3.32

-3.16

Корреляция

Корреляция между MFLX и GUMI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и GUMI

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и GUMI

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-0.48%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-0.48%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.04%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.05%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.11%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и GUMI

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.18%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.75%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

1.15%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

1.01%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

1.01%

+10.37%