Сравнение MFHQX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям PGSIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.39% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и PGSIX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
MFHQX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
MFHQX
PGSIX
Сравнение MFHQX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.17 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.84 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.63 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.17 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и PGSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и PGSIX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и PGSIX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -22.28% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.85% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -21.57% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -22.28% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -1.49% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.62% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.26% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и PGSIX
BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.96% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.45% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 5.95% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.96% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.91% | -0.83% |