Сравнение MFG с OPPJ
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) is a stock, while OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Over the past 10 years, MFG returned 15.72%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFG и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 15.72% против 17.80% соответственно.
MFG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 31.34%
- 1 год
- 78.46%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 15.72%
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам MFG и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 32.24% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between MFG and OPPJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between MFG and OPPJ shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
MFG
OPPJ
Сравнение MFG c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFG | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 6.58 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 22.36 | -14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFG и OPPJ
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -39.30% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -9.82% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -16.49% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -16.49% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -39.30% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -4.22% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -6.49% | -54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 2.89% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и OPPJ
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 5.83% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 15.99% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 20.10% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 18.15% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 19.73% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и OPPJ
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OPPJ в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.96% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
MFG and OPPJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (10.09%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs OPPJ's -39.30%.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор