PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - MFEX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MFEX.L returned 7.19%/yr vs 11.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции MFEX.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.64% соответственно.

MFEX.L

1 день
-0.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.39%
6 месяцев
8.90%
1 год
20.29%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.19%

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.39%30.65%4.68%16.32%-6.57%14.40%5.11%19.15%-23.39%9.51%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%14.88%-12.69%15.26%

Correlation

The correlation between MFEX.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between MFEX.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEX.L и IEVL.L

Секторы
MFEX.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.6%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Технологии

16.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.2%

Коммунальные услуги

6.1%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

2.8%
6.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
IEVL.L
17.0%

Технологии

MFEX.L
16.6%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
IEVL.L
4.5%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
IEVL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
IEVL.L
3.7%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
IEVL.L
6.2%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

MFEX.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.53

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.44

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.24

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

12.04

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.53

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и IEVL.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-34.81%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.62%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-16.27%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-16.48%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-34.81%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.62%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-6.04%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) составляет 3.61%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.61%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.14%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.59%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.26%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.15%

+0.04%

Сравнение комиссий MFEX.L и IEVL.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и IEVL.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.04%3.27%2.82%2.56%3.25%2.16%2.01%3.30%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MFEX.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFEX.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFEX.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

MFEX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор