PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEX.L с IEFM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L).

MFEX.L и IEFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEX.L и IEFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		0.24%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-13.18%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.86%33.05%15.03%10.37%-9.80%14.07%17.04%23.39%-13.67%
Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 1.86%.

MFEX.L

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
19.28%
3 года*
12.98%
5 лет*
82.91%
10 лет*
—

IEFM.L

1 день
4.16%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.86%
6 месяцев
6.62%
1 год
23.49%
3 года*
18.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с LDEG.LMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с 500U.L
Часто сравнивают с IEFM.L:
IEFM.L с MTUMIEFM.L с VUKE.DEIEFM.L с EXO.ASIEFM.L с CEMR.DEIEFM.L с SPYF.DEIEFM.L с QDVX.DEIEFM.L с ESIF.L

Сравнение комиссий MFEX.L и IEFM.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU

Доходность на риск

MFEX.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LIEFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.91

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.70

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.19

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IEFM.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LIEFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Корреляция

Корреляция между MFEX.L и IEFM.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и IEFM.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.26%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и IEFM.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и IEFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEX.LIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-23.88%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.04%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-21.33%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.40%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.26%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.69%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и IEFM.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) составляет 6.28%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEX.LIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.56%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

22.92%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

25.75%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.71%

17.79%

+239.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

209.89%

16.90%

+192.99%