Сравнение MFEX.L с MEIKX
MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and MEIKX (MFS Value Fund) are both funds - MFEX.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, MFEX.L returned 83.37%/yr vs 9.20%/yr for MEIKX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.
Доходность
Сравнение доходности MFEX.L и MEIKX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MFEX.L торгуется в GBP, в то время как MEIKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEIKX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 6.14%.
MFEX.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 83.37%
- 10 лет*
- —
MEIKX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам MFEX.L и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEX.L Lyxor UCITS MSCI EMU | 7.98% | 30.65% | 4.68% | 16.31% | 525.11% | 113.18% | 71.48% | 19.15% | -13.18% |
MEIKX MFS Value Fund | 6.14% | 5.29% | 13.94% | 2.90% | 5.27% | 26.78% | 1.03% | 25.23% | -7.08% |
Correlation
The correlation between MFEX.L and MEIKX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between MFEX.L and MEIKX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEX.L vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
MFEX.L
MEIKX
Сравнение MFEX.L c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEX.L | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.67 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.01 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEX.L | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MFEX.L и MEIKX
Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и MEIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEX.L | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -36.75% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -6.01% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -15.04% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -15.04% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.78% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.51% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.00% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEX.L и MEIKX
Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEX.L | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.65% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 8.23% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 10.80% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 257.72% | 13.31% | +244.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.66% | 16.76% | +190.90% |
Сравнение комиссий MFEX.L и MEIKX
MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEX.L и MEIKX
Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности MEIKX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 9.39% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
MFEX.L Lyxor UCITS MSCI EMU | 3.02% | 3.27% | 2.82% | 2.56% | 87.78% | 48.73% | 40.59% | 3.30% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFEX.L and MEIKX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и MEIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор