PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEX.L с 500G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

MFEX.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEX.L и 500G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		0.24%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-13.18%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-3.13%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%-7.95%
Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -3.13%.

MFEX.L

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
19.28%
3 года*
12.98%
5 лет*
82.91%
10 лет*
—

500G.L

1 день
1.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.84%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с LDEG.LMFEX.L с 100D.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с 500U.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с IWB

Сравнение комиссий MFEX.L и 500G.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU

Доходность на риск

MFEX.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.38

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.06

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.18

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа 500G.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.99

-0.70

Корреляция

Корреляция между MFEX.L и 500G.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и 500G.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.26%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и 500G.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEX.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-25.52%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.72%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-21.12%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.76%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.33%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.04%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и 500G.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEX.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.74%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.35%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.53%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.71%

14.37%

+243.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

209.89%

15.57%

+194.32%